Anfänger Strategie testen

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parahawk
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Anfänger Strategie testen

Beitrag von parahawk » 27. April 2021, 11:12

Hallo liebe TF-Mitglieder,

ich bin ein blutiger Anfänger. Ich habe mich bei einem bekannten online-brocker (weiß nicht, ob der Name hier gepostet werden darf) registriert. Dort habe ich einiges ausprobiert, bin aber nicht zufrieden mit den Ergebnissen. Habe von der Möglichkeit erfahren, Backtesting zu machen, damit man schneller optimieren kann. Das soll, so wie ich es verstehe, ein wesentliches Hilfsmittel sein beim Strategien-Testen. Bisher bin ich auf dem Level - wo ich charts über einen Zeitrahmen anschaue und versuche so rauszubekommen, ob mein "Plan" in der Vergangenheit funktioniert hätte.

Jetzt habe ich mitbekommen, daß es im MT4-5 oder auch z.B. Ninjatrader diese Möglichkeit in ihren Programmen als Standartfunktion anbieten. Also könnte man sich bei einem Broker registrieren, der halt Metatrader-Software auch unterstüzt und dort im Demokonto Backtesting machen. Das ist mir wohl aber noch bisschen zu komplex.

Gibt es denn vielleicht einen online-Anbieter, der free oder ggf. gegen kleinen Betrag eine Möglichkeit anbietet, auf seiner Homepage Backtests zu machen? Oder ist es einfach sinnvoller doch gleich MT-Broker seine Software installieren und sich dort durchzukämpfen?

Danke im Voraus

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fritz
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Re: Anfänger Strategie testen

Beitrag von fritz » 27. April 2021, 12:42

Willkommen in der Familie.

Im Forum der Ehrlichkeit, das von keiner Bank gesponsert ist, darfst du natürlich alles beim Namen nennen. ;)

Zu den Backtests wirst du eventuell von anderen eine Antwort bekommen. Mir ist nicht bekannt, dass das gratis geht, oder nur in beschränktem Rahmen. Zum Beispiel beim Robo-Advisory von Swissquote gibt es die Möglichkeit zum Backtest von Strategien die du dort anwendest.

Gruss
fritz

parahawk
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Re: Anfänger Strategie testen

Beitrag von parahawk » 27. April 2021, 20:13

Danke fritz,

fülle mich recht wohl hier. Habe mich bei Robo-Advisory von Swissquote registriert und bisschen rumgespielt, aber, wie du schon sagtest, der Rahmen ist wirklich sehr begrenzt. Daher kann ich es leider für mich nicht so nutzen. Ich bräuchte es schon detaillierter. Z.B. wenn der letzte Balken so ist, dann soll ein Kauf-Auftrag auf den Höhepunkt des Balken gelegt werden, der Stop orientiert sich am Tiefpunkt.....

Ich denke online-Backtest wird man mit der benötigten Detailtiefe so nicht finden. Deshalb komme ich wohl nicht herum, Demo-Konto bei einem der MT4/5 Broker anzulegen. Wo ich dann Strategie(-n) rauf und runter testen kann, um dann bei etoro diese zu traden. Etoro kann man dann im Laufe der Zeit, wenn man sicherer mit mt4 wird, aufgeben und direkt beim dem MT-broker handeln.

Welchen MT4-brooker sollte man nehmen, wenn das Demo-Konto am liebsten zeitlich unbegrenzt nutzbar sein sollte? Ach-ja, kleine Beträge (weiß nicht genau, micro-lots?) sollten möglich sein, Millionär bin ich ja noch nicht ;) Und was wäre sinnvoller MT4 oder 5? Oder übersehe ich was...?

Vielen Dank nochmal,
parahawk

Xeno
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Re: Anfänger Strategie testen

Beitrag von Xeno » 27. April 2021, 21:26

Lieber parahawk

Ich weiss nicht genau, was Du vorhast. :D Ist ja auch Deine Sache. Ich bin weit eher Anleger als Trader, so dass ich Dir bei "Strategien" (wenn Trading im engeren Sinn gemeint ist) nicht fundiert helfen kann. Jedoch zur Brokerwahl:

Ich empfehle für an der SIX gehandelte ("Schweizer") Titel Swissquote und für alles andere Interactive Brokers oder einen Reseller von denen (da empfehle ich Captrader). Das Handeln oder gar Traden an ausländischen Börsen ist mit einem Schweizer Broker nicht verantwortbar bezüglich Kosten (bei der SIX sieht es deshalb anders aus, weil die auch ab ausländischen Brokern teuer wäre). IB ist bezüglich Gebühren extrem günstig (die Reseller sind minim teurer, aber es fällt kaum ins Gewicht). Mal ein Beispiel: Ich kaufe von der Schweiz aus über Captrader/IB an der ASX (Börse Sydney) ganz klar günstiger als mit Swissquote an der SIX (von der Schweiz aus mit einem Schweizer Broker an der Schweizer Börse). Es ist unsäglich. IB hat neben den sehr tiefen Gebühren noch den Vorteil von sehr vielen Börsen und schier allen Währungen. Die eigene Software "TWS" ist das Schweizer Sackmesser unter ihresgleichen und gibt es auch für Linux (Detail, mir gar nicht so unwichtig). Das Ding kann weit mehr, als Du als Einsteiger weisst. Für einen Reseller statt das Original spricht der deutschsprachige Support und die deutlich tiefere Mindesteinlage (2500 statt 10'000) beim Start.

Andere Broker würde ich nur dann wählen, wenn ich an einer Börse oder ein Produkt handeln will, das IB nicht hat. Die irische Börse (Euronext Dublin) ist so ein Beispiel. Die meisten Beispiele sind aber (aus meiner Sicht) noch weit exotischer.

Broker, die keine Gebühren verlangen, haben den Nachteil, dass sie sich ihr Geld mit höheren Spreads hereinholen und dem Verkauf Deiner Orderdaten (es sind keine Wohltätigkeitsorganisationen). Ich mag weder das unterstützen noch Intransparenz. Der an sich zunächst äusserst günstige niederländische Broker DeGiro hat ein intransparentes Gebührensystem, verleiht Deine Aktien, wenn Du es ihm nicht verbietest, und hat nur 30k Einlagesicherung. Ich bin bezüglich Sicherheit ein Bünzlischweizer. IB ist bei LLoyds versichert und untersteht der amerikanischen SEC, halte ich für gleichwertig zur Schweizer Einlagesicherung und der Unterstellung unter die Finma. Wenn Lloyds abraucht, brennt die Hütte sowieso global. Bünzlig meint zudem nicht paranoid.

Just my 2 cents.

Lg X.

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Meerkat
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Re: Anfänger Strategie testen

Beitrag von Meerkat » 28. April 2021, 18:18

Besten Dank Xeno für deinen ausführlichen Beitrag. Ich bin gespannt, ob es da Einwände gibt. Ich persönlich habe nur erfahrung mit Swissquote (vor allem Optionsscheine Swiss Dots) und kann daher keinen Beitrag zum Thema liefern.

parahawk
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Re: Anfänger Strategie testen

Beitrag von parahawk » 30. April 2021, 15:10

Ehrlich gesagt, bin ich momentan noch mehr verwirrt als zuvor.... Was aber sicher nicht an euch liegt, sondern wohl an meinem Unvermögen in diesem Feld. Es liegen Welten zwischen mir und euch. Dennoch will ich noch nicht aufgeben.

Wäre vielleicht noch wichtig anzumerken, dass ich aus DE komme. Was Linux angeht, zumindest hier kann ich folgen. Wo ich MS brauche, habe ich einen Stick dafür, so dass ich praktisch jeden PC vom usb im Windows booten kann.

Lieber Xeno, wenn ich Dich richtig verstanden habe, empfiehlst Du IB. Bitte nicht lachen jetzt, aber meinst du ganz konkret diesen hier:
https://www.ib-trader.com/
oder doch diesen:
https://www.interactivebrokers.com/
?

Und welche wären dann die Reseller davon? Denn als Anfänger wäre ich nicht bereit gleich 10.000 (ich nehme an Euronen?) zu verwetten? Ich betrachte das Geld am Anfang als Lehr- bestenfalls Spielgeld. Bin mir also bewusst, dass es schief gehen kann (selbstredend soll diese Summe begrenzt werden).
Aber ich will eigentlich erst mal nur Backtests machen im Demo-Konto, bis das irgendwie zufriedenstellend funktioniert (also in der Vergangenheit-Periode würde die Strategie zumindest Gewinn abwerfen). Jetzt habe ich schon verstanden, dass ich wohl nicht ohne Metatrader-Software auskomme (eventuell halt von IB). Gut. Mir geht es auch in diesem Stadium NICHT in erster Linie um Gebühren, sondern um die evntl. zeitliche Begrenzung des Demo-Kontos. Da ich nicht sagen kann, ob die Strategie(-en) überhaupt funktionieren würden und auch eben nicht, wie lange deren Entwicklung/Anpassung dauern würde.

Ich rede von Trades, die ich über längere Perioden halten möchte (ein Tag; mehrere Tage; mehrere Wochen? Die Gebühren sind hier für mich zunächst zweitrangig). Und der Ansatz dazu wäre (trend is your friend) z.B. Order-Auftrag ausführen, wenn der letzte Höhepunkt überschritten wurde (Buy-Order), StopLoss entsprechend Unterschreitung des letzten Tiefpunktes. Ist die Order ausgeführt, automatisch SL nachziehen, sobald neuer Tiefpunkt sich herausgebildet habe..... so ungefähr. Weil ich eh längere Perioden handeln möchte, brauche ich diesen "bot" nicht mal für das eigentliche Handeln später. Auf Tagesbasis (1 Balken = 1 Tag) kann ich auch selbst Order-Aufträge eingeben und genau so SL manuell selbst nachziehen. Nein dafür brauche ich den Bot nicht - Ich brauche den, um schnell Ergebnisse beim TESTEN zu bekommen. Und danach anpassen/verwerfen die Strategie. Denn jetzt sitze ich vorm Chart und versuche mir vorzustellen/zu messen (ja 3,14*Daumen), wenn du jetzt SO handeln würdest, hättest du Gewinn/Verlust. Das möchte ich automatisieren, damit ich in einem Tag soviel testen kann wie momentan in einem Jahr vielleicht!

So viele Buchstaben wieder, sry. Ist das nun verständlicher geworden? Mein Anliegen, also meine "Test-Arbeit" durch automatisierte Backtests zu beschleunigen?

p.s. Was ist eigentlich der feine Unterschied zwischen Trader und Anleger?

Gruß aus dem Flachländle,
para

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Meerkat
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Re: Anfänger Strategie testen

Beitrag von Meerkat » 3. Mai 2021, 09:08

parahawk hat geschrieben:
30. April 2021, 15:10
p.s. Was ist eigentlich der feine Unterschied zwischen Trader und Anleger?
Viele sind beides.
Mein Vergleich:
Anleger = Bauer
Trader = Viehhändler
Der Bauer hält und pflegt die Milchkühe, hofft auf deren langes und gesundes Leben. Er freut sich auf einen möglichst hohen Milchertrag (Dividende).
Der Viehhändler kauft die Kühe möglichst günstig um sie dann so schnell wie möglich zu einem hohen Preis an den Schlachthof (oder einen andern Bauern) zu verkaufen.

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